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오버헤지 vs 감마

박정현PRO 2010. 4. 13. 09:21
오버헤지 물량을 정할때 감마크기를 고려해야함.
i. 순수오버헤지시에 벌어들일 추가 이익과 쿠폰크기가 resonable한가.
ii. 감마에 비해서 심하게 오버헤지하는건 아닌가.
iii. 진입타이밍이 적절한가?(전일 고가나 저가를 히트한경우 무리할 필요없음)
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